银行信用风险的现代度量与管 (詹原瑞/经济科学出版社/8成新)

作　者：詹原瑞

ISBN：7505844318

出版社：经济科学出版社

开本装帧：简装 / 小16开 / 452页

版　次：2004年11月第1版　

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◆ [银行信用风险的现代度量与管 (詹原瑞/经济科学出版社/8成新)] 图书简介

本书以现代风险管理理论为基础，系统地讨论了银行信用风险度量与管理的概念、理论、模型、方法及相关问题。全书共分四个部分23章。该书的阅读对象包括经济、金融和管理类的教师、研究人员、研究生和高年级本科生、银行业和金融业的从业人员及金融监管人员。

◆ [银行信用风险的现代度量与管 (詹原瑞/经济科学出版社/8成新)] 图书目录

目录
第一部分银行风险与新巴塞尔资本协议
第1章银行风险与风险管理
第2章受险价值VaR
第3章新巴塞尔资本协议
第二部分信用风险组合模型
第4章信用风险的基本要素
第5章违约暴露的量度
第6章违约风险与违约损失的量度
第7章典型的银行内部评级系统
第8章资产的信用风险量度
第9章组合效应：风险贡献和意外损失
第10章经济资本
第11章违约相关性与信用质量相关性
第12章信用风险的损失分布
第13章蒙特卡洛模拟方法
第14章信用损失分布的蒙特卡洛模拟
第15章风险调节的绩效量度
第16章风险调节绩效量度的应用与实施
第三部分信用风险定价
第17章默顿结构型模型基础
第18章简化型模型基础
第19章信用衍生工具的定价
第四部分现代信用风险模型
第20章信用计量模型
第21章KMV模型及其他
第22章CreditRisk模型
第23章基于评级资本要求规则的单因素模型
术语表Glossary

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